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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da contribuição de um regime de sandbox regulatório para a inovação no mercado financeiro brasileiro (2021)
Campion, Daniela; Fleury, André Leme (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: INOVAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
CAMPION, Daniela. Análise da contribuição de um regime de sandbox regulatório para a inovação no mercado financeiro brasileiro. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9a03ce3e-068d-4a39-ad4b-03c5b3057194/DANIELA%20CAMPION%20PRO2021.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Campion, D. (2021). Análise da contribuição de um regime de sandbox regulatório para a inovação no mercado financeiro brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9a03ce3e-068d-4a39-ad4b-03c5b3057194/DANIELA%20CAMPION%20PRO2021.pdf
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Campion D. Análise da contribuição de um regime de sandbox regulatório para a inovação no mercado financeiro brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9a03ce3e-068d-4a39-ad4b-03c5b3057194/DANIELA%20CAMPION%20PRO2021.pdf
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Campion D. Análise da contribuição de um regime de sandbox regulatório para a inovação no mercado financeiro brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9a03ce3e-068d-4a39-ad4b-03c5b3057194/DANIELA%20CAMPION%20PRO2021.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira (2016)
Oliveira, Wesley Jackson Pereira de; Costa, Reinaldo Pacheco da (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, TÍTULOS PÚBLICOS, PORTFÓLIOS
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ABNT
OLIVEIRA, Wesley Jackson Pereira de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Oliveira, W. J. P. de. (2016). Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
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Oliveira WJP de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
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Oliveira WJP de. Proposta de modelo de gestão de títulos públicos prefixados em uma instituição financeira [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1a7cfaef-8e14-48f1-aac5-e6112c577783/WesleyJPereiradeOliveira%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (2016)
Silva, Bruno Gonçalves; Nakano, Davi Noboru (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS
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ABNT
SILVA, Bruno Gonçalves. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Silva, B. G. (2016). Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
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Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
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Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (2015)
Pereira, Alexys Navera Altimari Roveratti; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS
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ABNT
PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
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Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading (2014)
Lee, Ho Don; Rego, Erik Eduardo (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES
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ABNT
LEE, Ho Don. Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Lee, H. D. (2014). Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf
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Lee HD. Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading [Internet]. 2014 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf
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Lee HD. Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD pairs trading [Internet]. 2014 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c236c80e-44c2-49d4-8356-e38ae6e44684/HoDonLee%20TCCPRO14.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research (2014)
Gastim, Rodrigo França Leme; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR, SERVIÇO AO CLIENTE
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ABNT
GASTIM, Rodrigo França Leme. A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Gastim, R. F. L. (2014). A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf
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Gastim RFL. A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research [Internet]. 2014 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf
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Gastim RFL. A transformação de um centro de custos em unidade de receita: o caso do equity research [Internet]. 2014 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a3a7e3e-3288-43cf-a579-ea85438c93ec/RodrigoFrancaLemeGastim%20TCCPRO14.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Sistema de informação para banco de varejo (2012)
Sumares, Thyago Albani Prado; Spínola, Mauro
Unidade: EP
Assuntos: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CRÉDITO BANCÁRIO, MERCADO FINANCEIRO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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SUMARES, Thyago Albani Prado e SPÍNOLA, Mauro. Sistema de informação para banco de varejo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Sumares, T. A. P., & Spínola, M. (2012). Sistema de informação para banco de varejo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
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Sumares TAP, Spínola M. Sistema de informação para banco de varejo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
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Sumares TAP, Spínola M. Sistema de informação para banco de varejo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6a1ab966-595a-4ba0-be58-888af248c92c/ThyagoAlbaniPradoSumares%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios (2012)
Michailovici, Sergio; Spínola, Mauro
Unidade: EP
Assuntos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, MODELAGEM DE DADOS, UML, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
MICHAILOVICI, Sergio e SPÍNOLA, Mauro. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Michailovici, S., & Spínola, M. (2012). Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
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Michailovici S, Spínola M. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
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Michailovici S, Spínola M. Sistema flexível de apoio a operações da tesouraria de um banco de grande porte: requisitos, modelagem e benefícios [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2c22a647-698b-49c3-9e42-cfc7a9187fd4/SergioMichailovici%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros (2012)
Bona Neto, Felix; Costa, Reinaldo Pacheco da
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA CAMBIAL
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ABNT
BONA NETO, Felix e COSTA, Reinaldo Pacheco da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Bona Neto, F., & Costa, R. P. da. (2012). Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
NLM
Bona Neto F, Costa RP da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
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Bona Neto F, Costa RP da. Modelo de gerenciamento de risco cambial em mercados futuros [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9f9d5df6-013d-463d-bc55-6cff4bfe4b02/FelixBonaNeto%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo (2012)
Takasaki, Rodrigo Soares; Spínola, Mauro
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
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ABNT
TAKASAKI, Rodrigo Soares e SPÍNOLA, Mauro. Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Takasaki, R. S., & Spínola, M. (2012). Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf
NLM
Takasaki RS, Spínola M. Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf
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Takasaki RS, Spínola M. Desenvolvimento de um sistema de negociação autônomo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cc405637-1585-44b7-80d0-0eadd111acfa/RodrigoSoaresTakasaki%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições (2010)
Santos, Rafael Camacho Rinaldi dos; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PORTFÓLIOS, REGRESSÃO (ANÁLISE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Rafael Camacho Rinaldi dos. Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Santos, R. C. R. dos. (2010). Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf
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Santos RCR dos. Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf
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Santos RCR dos. Processo de decisão em portfólio a partir de projeções de analistas do mercado: análise e proposições [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fda1069c-7b95-4fd5-9503-259dfb5b25f1/Rafael%20Camacho%20Rinaldi%20dos%20Santos.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa (2010)
Brunholi, Felipe; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: SERVIÇOS, MERCADO FINANCEIRO, TÍTULO DE RENDA FIXA, SECURITIZAÇÃO
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BRUNHOLI, Felipe. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Brunholi, F. (2010). Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
NLM
Brunholi F. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
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Brunholi F. Proposta de um novo serviço em um Private Bank: carteira monitorada de renda fixa [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d7a52717-0b13-4577-ae83-6a4b55a0b1ca/FelipeBrunholi%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (2010)
Yamanari, Regiane Cristina; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, REGRESSÃO (ANÁLISE), MODELOS (PREVISÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YAMANARI, Regiane Cristina. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
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Yamanari, R. C. (2010). Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
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Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
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Yamanari RC. Identificação de fatores influentes no desempenho de um grupo de ações do mercado financeiro [Internet]. 2010 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1d33beb9-d8a1-44c1-b754-ae8c4f063d0e/RegianeCristinaYamanari%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise do trabalho de gestores de investimento da engenharia para o mercado financeiro (2009)
Janovitz, Ricardo Bellizia; Sznelwar, Laerte (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: ERGONOMIA, TRABALHO (ANÁLISE;QUALIDADE), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
JANOVITZ, Ricardo Bellizia. Análise do trabalho de gestores de investimento da engenharia para o mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cb5a90cb-9fff-4de1-a80a-082a92bbe4c7/RicardoBelliziaJanovitz%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Janovitz, R. B. (2009). Análise do trabalho de gestores de investimento da engenharia para o mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cb5a90cb-9fff-4de1-a80a-082a92bbe4c7/RicardoBelliziaJanovitz%20TCCPRO09.pdf
NLM
Janovitz RB. Análise do trabalho de gestores de investimento da engenharia para o mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cb5a90cb-9fff-4de1-a80a-082a92bbe4c7/RicardoBelliziaJanovitz%20TCCPRO09.pdf
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Janovitz RB. Análise do trabalho de gestores de investimento da engenharia para o mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cb5a90cb-9fff-4de1-a80a-082a92bbe4c7/RicardoBelliziaJanovitz%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (2009)
Carvalho, José Henrique Ferreira de; Ramos, Alberto (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: RISCO, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARVALHO, José Henrique Ferreira de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Carvalho, J. H. F. de. (2009). Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
NLM
Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
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Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro (2009)
Lazarte, Victor de Andrade; Costa, Reinaldo Pacheco da (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: ALGORITMOS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAZARTE, Victor de Andrade. Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Lazarte, V. de A. (2009). Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf
NLM
Lazarte V de A. Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf
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Lazarte V de A. Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Avaliação de empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento (2009)
Mello, André Ribeiro de Aquino Figueiredo; Garcia, Renato de Castro (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: FLUXO DE CAIXA, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
MELLO, André Ribeiro de Aquino Figueiredo. Avaliação de empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3491f0cc-375b-43af-bbf0-e1db13dd479e/AndreRibeirodeAquinoFigueiredoMelo%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Mello, A. R. de A. F. (2009). Avaliação de empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3491f0cc-375b-43af-bbf0-e1db13dd479e/AndreRibeirodeAquinoFigueiredoMelo%20TCCPRO09.pdf
NLM
Mello AR de AF. Avaliação de empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3491f0cc-375b-43af-bbf0-e1db13dd479e/AndreRibeirodeAquinoFigueiredoMelo%20TCCPRO09.pdf
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Mello AR de AF. Avaliação de empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3491f0cc-375b-43af-bbf0-e1db13dd479e/AndreRibeirodeAquinoFigueiredoMelo%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (2009)
Parizzi, Gustavo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO (OTIMIZAÇÃO), MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE DE PROCESSOS
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ABNT
PARIZZI, Gustavo. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Parizzi, G. (2009). Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
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Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
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Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição (2009)
Miagusuku, Felipe Prestes; Zilbovicius, Mauro (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: CAPITAL (ECONOMIA) (CUSTOS), MERCADO FINANCEIRO, FINANCIAMENTO
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ABNT
MIAGUSUKU, Felipe Prestes. O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Miagusuku, F. P. (2009). O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf
NLM
Miagusuku FP. O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf
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Miagusuku FP. O custo internacional do capital: análise de uma operação de financiamento estruturado de aquisição [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a4a2abaf-f62a-4dd6-b657-a3ec08598a04/FelipePrestesMiagusuku%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (2008)
Kondo, Daniel Yudi Sasahara; Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KONDO, Daniel Yudi Sasahara. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 07 maio 2024.
APA
Kondo, D. Y. S. (2008). Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
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Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
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Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 07 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf

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